standardised approach

1.

В отношении операционных рисков стандартизированный подход является средним по сложности по сравнению с простейшим подходом базовых показателей (basic indicator approach, BIA), с одной стороны, и подходом усовершенствованного исчисления (advanced measurement approaches, AMA), с другой.

В рамках данного подхода для определения необходимой величины капитала банковская деятельность делится на 8 бизнес-составляющих, по каждой из которых отдельно определяется годовая валовая прибыль (по среднему арифметическому из положительных значений за последние три года), которая умножается на  следующие коэффициенты покрытия капиталом:


Корпоративные финансы

18%

Торговые операции

18%

Розничный банковский бизнес

12%

Коммерческое кредитование

15%

Платежи и расчёты

18%

Агентские услуги

15%

Управление активами

12%

Розничные брокерские операции

12%

См. также: advanced measurement approach alternative standardised approach basic indicator approach

2.

Стандартизированный подход к оценке кредитного риска, предлагаемый Базельским комитетом по банковскому надзору, в рамках которого:
- количественно риск оценивается в форме величины активов, взвешенных по риску, и соответствующего ей капитала, определенных на основании Базельского соглашения о достаточности капитала 1988 года;
- на качественном уровне, а также в целях более детализированного анализа, предлагается использовать внешние кредитных рейтинги – например, рейтинги Standard & Poor’s, приведённые в Комитетом в качестве примера.

Подход в целом описан в Соглашении 1988 года, однако по ряду аспектов Базель-II, предлагающий данный подход на альтернативной основе (по выбору банка) наряду с подходом на основе внутренних рейтингов (IRB), содержит дополнения и разъяснения, в т.ч. в отношении оценки возможных потерь, секьюритизации и специальных резервов.

См. также: internal ratings-based approach (IRB)

3.

В отношении рыночных рисков – более жесткий и менее чувствительный к индивидуальному профилю рисков по сравнению с альтернативным методом внутренних моделей (internal models method) подход к оценке рыночных рисков и необходимого для их покрытия капитала.

Метод определяет стандартные способы оценки основных видов рыночных рисков – процентного, фондового, валютного и товарного.

Введен Базельским комитетом по банковскому надзору в 1996 г. и подтвержден в Соглашении о достаточности капитала в редакции 2004 г. (Базель-II).

См. также: internal models method