risk components

В рамках рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору подхода к оценке кредитного риска на основе внутренний рейтингов (IRB) – набор параметров, дающий полную характеристику кредитного риска, включающий:

    • вероятность дефолта (probability of default),
    • долю потерь при дефолте (loss given default),
    • позиция к дефолту (exposure at default)
    • срок до погашения (effective maturity).

В некоторых случаях для оценки одного или нескольких компонентов риска предусмотрены возможность или требование использования оценки надзорного органа.

См. также: effective maturity exposure at default internal ratings-based approach (IRB) loss given default probability of default (PD)[1]