internal models method

Подход к оценке рыночных рисков, введенный Базельским комитетом по банковскому надзору в 1996 г. и подтвержденный в Соглашении о достаточности капитала в редакции 2004 г. (Базель-II).
Позволяет использовать в целях определений достаточности капитала оценки рисков, получаемые в рамках применяемых банком внутренних моделей управления рисками. Базельский комитет допускает применение данного метода при условии согласования основных параметров модели с национальным надзорным органом (Центральным банком).
По сравнению с альтернативным стандартизированным методом внутренние модели дают более точную оценку рисков, учитывающую индивидуальную специфику позиций.

См. также: standardised approach