exposure at default

Определяет общую позицию, подверженную кредитному риску, в абсолютном (денежном) выражении без учета возможного обеспечения.

В рамках рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору подхода к оценке кредитного риска на основе внутренний рейтингов (IRB) - один из основных компонентов риска.

См. также: internal ratings-based approach (IRB) loss given default risk components