event risk

Аналог на другом языке: Риск событий

Риск непредвиденных событий (сценариев), имеющих глобальные и катастрофические последствия, меняющих структуру взаимосвязей между риск-факторами.

Риск событий является одним из возможных подходов к стресс-тестированию, в рамках которого стресс-сценарий формируется не снизу вверх, сводом локальных под-сценариев по рассматриваемым риск-факторам, а сверху вниз, определением ключевого события сценария и оценкой соответствующих ему значений рассматриваемых факторов риска. Во многих случаях одно и то же количественное значение (изменение) ключевого показателя – ВВП, цены на нефть, валютного курса – может достигаться в разных ситуациях и сопровождаться различными значениями других экономических показателей.

Формирование стресс-сценария «от события» задаёт логику сценария, обеспечивает его согласованность и непротиворечивость.

Кроме того, на этапе использования результатов презентация сценария и результатов стресс-теста «от события» удобна для интерпретации лицами, принимающими решения.

См. также: stress scenario stress testing